Vesterport Station blev bygget i 1934 og fulgte de nyeste tendenser. Stationsbygningen var i jernbindingsværk med pudsede mure og stålvinduer. Mod gaden lå en rummelig indgang mellem to lave, buede facader med store, gennemgående vinduesbånd, der rundhåndet udstillede de mange kioskvarer, der kunne købes indenfor. Det var en ny og moderne salgsteknik i 1930’erne.
Billetsalget var praktisk placeret lige indenfor på vejen til perronen, og lidt længere inde lå venterum og bar. Stationsbygningen, der ligger i gadeplan, blev forbundet med den lavtliggende perron i banegraven med et overdækket trapperum. Her var der både en almindelig trappe og den første rullende trappe på en dansk station. Trappen rullede skiftevis opad og nedad.
I filmen "Cirkusrevyen 1967" løber Dirch Passer fra S-toget på Vesterport Station.